Angewandte Finanzmathematik für Risikomanager
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Seminar


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IFF - International Faculty of Finance
Ein Geschäftsbereich der EUROFORUM Deutschland SE

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Preis: 1.999,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Eine EXCEL-orientierte Darstellung der wesentlichen Methoden/Verfahren im Risikomanagement Tag 1 Konzepte und Verfahren zum Management von Zinsänderungsrisiken Grundlegende Überlegungen zu Zinsänderungsrisiken Duration, Modified Duration, Price-Value-of-a-Basispoint, Convexity auf Basis des Rendite-Konzeptes Ein neues Konzept auf Basis von Zinsstrukturkurven: Key-Rate Duration, Key-Rate-Sensitivities und Key-Rate Convexity Die Messung von Credit-Spread Sensitivitäten Sensitivitäten als Risikomanagement- Instrument - Von Sensitivitäten über Volatilitäten zu Value-at-Risk Modellen Computer Workshop: Einsatz und Grenzen der Kennzahlen: Wie gut können die Risiken erfasst werden? Wie wirken sich bestimmte Zinsstrukturveränderungen auf ein Bond-Portfolio aus? Marktpreisrisiko: Das Value-at-Risk Konzept Definition, Interpretation und Verwendung von VaR Konfidenzniveau und Liquidationszeitraum Grundlagen zur VaR-Ermittlung VaR in der historischen Simulation VaR in der Delta-Normal Methode VaR in der Monte Carlo Methode Welche Unterschiede sind feststellebar, insbesonder unter Berücksichtigung von nicht-linearen Instrumenten (Optionen) Incremental Risk Charge Stress-VaR sowie Inverse Stress Tests Expected Shortfall als Risikomaß Probleme und Grenzen der Aussagkraft im Zusammenhang mit VaR Computer Workshop: Bestimmen Sie für ein Portfolio mit Zins-, Fremdwährungs- und Aktienrisiken das Value-at-Risk für die drei relevanten Methoden und vergleichen Sie die Ergebnisse Tag 2 Liquiditätsrisiko-Risikomanagement Problemdarstellung Aufbau einer Kapitalablaufbilanz Beschaffungsrisiko Fristenrisiko Preisrisiko Kennzahlen Konzepte und Analyse-Instrumente Optimierung der strukturellen Liquidität Kreditrisiken messen und bewerten - CVaR-Modelle Management von Kreditrisiken; Übersicht über Kreditrisiko-Portfoliomodelle PD, LGD, Migration, Korrelationsannahmen erwarteter Verlust, unerwarteter Verlust Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten Validierung und Kalibrierung Steuerungsinstrumente auf Einzeladressund Portfolioebene Operationelles Risiko Wesen, Identifikation und Kategorisierung des OpRisk Lösungsansätze aus der Praxis für die Messung, Quantifizierung und Steuerung operationeller Risikenl Schadensfalldatenbank und Key Risk Faktoren identfizieren und Aufbau von einer Risikofrüherkennung

Kein Referent eingetragen
Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
14.05.2014 - 15.05.2014
Frankfurt am Main
Pierangela Baratti Kontaktanfrage