Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement
Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement

Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Vortrag, Deutsch, 30 Seiten, Euroforum Deutschland SE

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Erscheinungsdatum: 11.04.2011

Quelle: EUROFORUM Konferenz 11./12. April Frankfurt/Main


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Euroforum Deutschland SE

Preis: kostenlos

Bezugsquelle:

  • Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung
  • Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III
  • Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte Analyse)
  • Liquidity-Value at Risk (LVAR) in der strukturellen Liquiditätssteuerung (refi-orientierte Analyse)
  • Stresstests für das Liquiditätsrisiko in Banken

Prof. Dr. Stefan Zeranski

DE, Wolfenbüttel

Professor

Kölner Bank eG

Publikationen: 118

Veranstaltungen: 43

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