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Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk
Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk
Vortrag, Deutsch, 4 Seiten, Cebit 2006
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Erscheinungsdatum: 10.03.2006
Quelle: Cebit 2006, Hannover, Halle 17, Forum A
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Cebit 2006
Preis: Kostenlos
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Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere aus Basel II und den MaRisk resultiert die Forderung, dass Banken ihr Liquiditätsrisiko anhand der Mittelzu- und -abflüsse institutsspezifisch quantifizieren müssen.
