Marktgerechtigkeit

3 gute Gründe für den Besuch dieses Seminars Erarbeiten Sie konkrete Handlungsalternativen für Ihre Prozesse im Handels-Backoffice. Informieren Sie sich über Marktgerechtigkeitskontrolle der Kapitalmarktprodukte und erlernen Sie Parameter zur Festlegung von Bandbreiten. Erhalten Sie von unseren Experten Sicherheit in der Umsetzung der MaRisk-Vorgaben. Tag 1: Seminarzeit 9.30 bis 18.15 Gibt es eine optimale Marktgerechtigkeitsprüfung? Selbstverständnis der Handelsabwicklung Aufbauorganisatorische Zuordnung Abgrenzung und Zusammenarbeit mit Controlling, Meldewesen und Rechnungswesen Optimale Prozessgestaltung Zusammenarbeit zwischen Front- und Backoffice zu gegenseitiger Arbeitserleichterung unter Berücksichtigung der Funktionstrennung Outsourcing Kostenoptimierung Prüfungsfeststellungen der Aufsicht bei Prüfungen nach §44 KWG Kontrolle der Marktgerechtigkeit (Teil I) Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung Marktinformationen Datenbanken Arbeitsanweisungen Bewertungsmöglichkeiten Geld-Brief-Spannen Bewertung über Rendite und Barwert Bewertung über implizite Volatilität Asset-Swap-Pricing Kontrolle der Marktgerechtigkeit (Teil II) Optimale Ausgestaltung des Kontrollprozesses Festlegung von Bandbreiten Umgang mit Bandbreitenverletzungen Möglichkeiten der Kontrolle: Zinskurven vs. Spreads Veränderungen durch die Finanzkrise Aktuelle Auslegungen der Bankenaufsicht Kontrolle der Marktgerechtigkeit (Teil III) Tagesgelder und Termingelder Staatsanleihen, Covered Bonds, CPs Industrieanleihen und Auslandsanleihen Fondsanteile Aktien Devisen Forward Rate Agreements (FRA‘s) und Swaps Caps, Floors und Swaptions OTC-Optionen auf Anleihen, Aktien, Indizes und Devisen Tag 2: Seminarzeit von 9.00 - 16.00 Uhr Strukturen im Handels-Backoffice Anforderungen der MaRisk an das moderne Handels-BackOffice Veränderung der Anforderung durch die Novellierung der MaRisk der letzten Jahre und deren Umsetzung in der Praxis Kontrolltätigkeiten in der modernen Betrachtung Die Rolle der Abwicklung und Kontrolle im IKS Das zentrale Vertragswesen als Aufgabe des BackOffice Welche Verträge sind Standard im Sinne des BTO 2.2.1 Handel Tz. 1 Spätgeschäftsprozesse in der Praxis Unstimmigkeiten erkennen Zur Klärung der festgestellten Unstimmigkeiten Der Klärungs- und Eskalationsprozess im Praxisfall Anforderung der EMIR (European Market Infrastructure Regulation) an das Handels-BackOffice Das hausweite Projekt "EMIR" als AT 8.2 Veränderungen betrieblicher Prozesse oder Strukturen Exkurs: Die Abgrenzung des AT 8.2 Verändrungen betrieblicher Prozesse oder Strukturen zu anderen Projekten Umsetzung der "EMIR" in der Praxis Geänderte hausweite Strukturen und Prozesse wegen EMIR Wer macht was und warum? Bestätigungsprozess und EMIR Der Portfolioabgleich EMIR und das Vertragswesen Ausblick Collateral Management und Zentrale Kontrahenten im Backoffice Collateral Management - Vorgehensweise und Unterstützung durch das Backoffice Umsetzung in den Instituten Sprechen Sie uns an: Tel.: 02 11/96 86 - 35 34 oder per EMail an Kathrin Dietrich-Pfaffenbach Bei Anmeldung bis zum 15. Juli 2014 über diesen Katalog erhalten Sie einen Rabatt von 200,-!* *Gilt nicht für bereits gebuchte Veranstaltungen.

Zielgruppe

Führungs- und Fachkräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Bausparkassen, Hypothekenbanken, Versicherungen und sonstigen Finanzinstituten