Buch, Deutsch, 256 Seiten, Josef Eul Verlag GmbH
Autor: Dr. Michael Auer
Erscheinungsdatum: 2009
ISBN: 3890129862
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Die vorliegende Arbeit enthält den ersten umfassenden empirischen Vergleich der drei Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken sowohl auf Portfolio- als auch auf Produktebene. Als Vergleichsmaßstab für die Prognosegüte der VaR-Methoden werden hierfür verschiedene Backtesting-Verfahren dargestellt und angewendet.
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