Publikationen für Liquiditätsrisikomanagement
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Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken
Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...
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Band 1, Band 2
Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche Bank, ifb group, KBC Asset Management, Metzler Asset Management, TriSolutions, Union Investment, Universal Investment. Das Buch enthält am Ende eines...
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Veränderungen der Solvabilitätsmessungen und Konsequenzen für das Meldewesen
Unter dem Motto eines „modernen Meldewesens“ erhebt die Bankenaufsicht weitere tiefgreifende Reformen: die neuen Eigenkapitalanforderungen aus der CRD III sollen am liebsten heute statt morgen in den Banken umgesetzt sein, das EU-Kommissionspapier zu...
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Novellierung der MaRisk – Neues zu Liquiditätsrisiken Liquiditätsrisiken: Grundlagen, Management und bankenaufsichtsrechtliche Anforderung, in Handbuch MaRisk, hrsg. von Axel Becker, Walter Gruber und Dirk Wohlert, Frankfurt 2006, Seiten 477 bis...
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im EUROFORUM-MaRisk Lehrgang 2010
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Vortrag auf der Bankenfachtagung 2010 der BA Sachsen am 2.03.2010 in Glauchau
Nähere Informationen zur Bankenfachtagung erhalten Sie auf Anfrage direkt vom Studiengang Bankwirtschaft der BA Glauchau.
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