Asset Management für Kreditinstitute
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Welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus den MaRisk vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Aufsatz, Deutsch, 4 Seiten, Veritas Institutional GmbH

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Herausgeber / Co-Autor: Hauke Hess

Erscheinungsdatum: 2009


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Würden die Kapitalmarkttheorie in ihrer Ausprägungsform des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Value-at-Risk (VaR) Methode tatsächlich mit der erlebten Realität institutioneller Anleger vereinbar sein, dann wären die Analyse, Bewertung, Steuerung und die Überwachung von Marktpreisrisiken realtiv einfach. Dies ist eine zugegeben etwas provokante These. Aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2008 lässt sich jedoch eingängig zeigen, wo und warum die bisher angewendeten theoretischen Konstrukte versagten und welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten sich daraus vor dem Hintergrund der MaRisk Umsetzung ergeben.

Dr. Dirk Rogowski

DE, Bargteheide

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