Engpaß Liquidität - Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement

In der Finanzmarktkrise führte eine Unterschätzung der kurzfristigen Nettomittelabflüsse und Anschlussfinanzierungsrisiken zu gravierenden Auswirkungen auf die Refinanzierungskosten der Institute. Um dem Engpass Liquidität künftig effektiver zu begegnen, wird die Suche nach alternativen Refinanzierungsmöglichkeiten  (1. Seminartag) noch stärker an Bedeutung gewinnen. Ausschlaggebend für ein ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement (2. Tag) ist eine gesamtbankbezogene integrierte Sichtweise des Liquiditätsrisikos. Die Banken können unter der Beachtung von Stressszenarien mit dem LaR-Konzept Liquiditätsrisiken auf Zahlungsstromebene und dem LVaR-Konzept liquiditätsbedingte Vermögensverluste quantifizieren. Werden diese neuen Konzepte umsichtig angewendet, ermöglichen sie darüber hinaus nachhaltige Zusatzerträge.