Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk
Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk

Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk

Vortrag, Deutsch, 4 Seiten, Cebit 2006

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Erscheinungsdatum: 10.03.2006

Quelle: Cebit 2006, Hannover, Halle 17, Forum A


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Cebit 2006

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Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere aus Basel II und den MaRisk resultiert die Forderung, dass Banken ihr Liquiditätsrisiko anhand der Mittelzu- und -abflüsse institutsspezifisch quantifizieren müssen.

Prof. Dr. Stefan Zeranski

DE, Wolfenbüttel

Professor

Kölner Bank eG

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