Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen...
Beitrag: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 3
Auswirkungen der Risikomessmethode auf die Anlageperformance
Eine empirische Untersuchung für den Fall definierter Risikolimite in der Planungsrechnung anhand des DAX
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Risikomessmodelle werden als Controllinginstrumente hinsichtlich ihrer Güte oft einseitig unter reinen...
Aufsatz: 2010
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Studie: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Das Liquiditätsrisiko in Banken
Ansätze zur Messung und ertragsorientierten Steuerung
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Buch: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Die Öffnungsklausel der Liquiditätsverordnung
Entwicklung und praktische Umsetzung
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Beitrag: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Diskussion aktueller Neuerungen in den Eigenmittelvorschriften für Banken
zur Sinnhaftigkeit einer Regulierung der bilanziellen Eigenkapitalquote
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Beitrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Beitrag: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Beitrag: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Quantifizierung, Optimierung und Verrechnung der Kosten notwendiger Liquiditätsrisikodeckungsmassen
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Beitrag: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Studie: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 1