Modellierung extremer Finanzrisiken
Modellierung extremer Finanzrisiken

Modellierung extremer Finanzrisiken

Vortrag auf dem 2. Reuters Risk Forum, Frankfurt/ Main

Vortrag, Deutsch, 40 Seiten, Reuters AG

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Erscheinungsdatum: 13.08.2006


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Die extremen Kursbewegungen an den Aktienmärkten im Mai und Juni 2006 geben erneuten Anlass, die Normalverteilung als Verteilungsannahme zur Risikoanalyse in Frage zu stellen. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sowie die Europäische Zentralbank verweisen auf die Extremwerttheorie als Alternative zu sog. Gauß´schen Risikoanalysen, die hohe Risikowerte tendenziell unterschätzen. Anhand von ausgewählten Finanzmarktzeitreihen soll der Unterfschied zwischen einer Extremwertverteilung und der Normalverteilung aufgezeigt werden.

Prof. Dr. Stefan Zeranski

DE, Wolfenbüttel

Professor

Kölner Bank eG

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