Monte Carlo Simulation

Der Umgang mit Risiken gehört zum Alltag in der Versicherungswirtschaft. Bislang ist jedoch der Einsatz moderner Methoden zur Quantifizierung von Risiken noch nicht sehr weit verbreitet. Das liegt vor allem an der häufig zu komplexen mathematischen Darstellung der einschlägigen Verfahren in der Literatur. Das vorliegende Buch richtet sich daher primär an die Praktiker aus der Versicherungsindustrie, die die Methoden moderner Risikotheorie ohen akademischen Ballast kennenlernen wollen. Anhand einer Vielzahl von Beispielen, die auch in Tabellen und Grafiken aufbereitet sind, erfährt der Leser, wie man mittels Monte Carlo Simulation Risiken quantifizieren kann.

"Man kann den Nutzen dieser Methode sehr schnell anhand der instruktiven, praktischen Beispiele dieser Monographie erkennen und auch selbst analysieren." Prof. Dr. Elmar Helten