Nach dem Sturm!? Regulatorische Konsequenzen für das qualitative Liquiditätsrisikomanagement

Die Finanzkrise hat erhebliche Defizite im Risikomanagement von Kreditinstituten, insbesondere im Liquiditätsrisikomanagement aufgezeigt. Weltweit haben die Regulatoren deshalb weiterführende Vorstellungen entwickelt, wie ein wirksames Liquiditätsrisikomanagement ausgestaltet werden sollte. Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) wurden auch und gerade bezüglich des Liquiditätsrisikos erheblich ergänzt; weitere Anforderungen stehen bereits zur Konsultation.