Option Pricing Using Subordinated and Infinitely Divisible Return Processes
An Empirical Analysis of the German Dax-Index Options Market
Buch, Englisch, 539 Seiten
Autor: Dr. Sascha Rieken
Herausgeber / Co-Autor: Pro Business
Erscheinungsdatum: 1999
ISBN: 3980599345
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Smile Effekt, Fat Tails, Leptokurtosis, stochastische Volatilität
Fachthemen
Publikationen: 2
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