CDS-Spreads in der Bankkalkulation

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Die Bankkalkulation liefert Fehlsteuerungsimpulse, wenn die Kreditkalkulation den Liquiditäts-Spread...

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Credit Risk and Market Risk: Analysing US Credit Spreads

Autor: Prof. Dr. Hayette Gatfaoui

We attempt to disentangle US credit spreads' evolution into a part resulting from market risk influence and...

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Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut

Autor: Dr. Matthias Lerner

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From Fault Tree to Credit Risk Assessment: A Case Study

Autor: Prof. Dr. Hayette Gatfaoui

Reliability has been largely applied to industrial systems in order to study the various possibilities of...

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Is Corporate Bond Market Performance Connected with Stock Market Performance?

Autor: Prof. Dr. Hayette Gatfaoui

Stock markets and bond markets are known to interact. Specifically, the common stock market trend (i.e.,...

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ARE CREDIT DEFAULT SWAP SPREADS MARKET DRIVEN?

Autor: Prof. Dr. Hayette Gatfaoui

We focus on the link prevailing between credit default swap spreads and the U.S. financial market. We...

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Basel II und dessen Umsetzung in deutsches Recht

Darstellung der Entwicklung von Normen und Begriffen

Beim Basel II-Prozess handelt es sich um ein großes Reformpaket in der europäischen...

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Eigenkapitalunterlegung im Kontext der Solvabilitätsverordnung

Behandlung offener Restwerte von Leasing-Geschäften

Der Beitrag behandelt die Fragestellung, ob und wenn ja, warum Leasing-Gesellschaften Eigenkapital für...

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Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut

Autor: Dr. Matthias Lerner

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Genesung oder Liquidation

Genesungsprognosemodelle als Frühindikatorinstrument

Autor: Dimitrij Saldanha

Die Genesungsprognose für notleidende Unternehmen und Unternehmenskredite   In den letzten...

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