Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Autor: Prof. Dr. Michael Pohl

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen...

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Anwaltsgebühren im Straf- und Bußgeldrecht

Autoren: Gesine Reisert, Siegfried Trautmann

Das Lehrbuch beschreibt die Bewertung von sicheren und unsicheren Sach- und Finanzinvestitionen unter der...

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Auswirkungen der Risikomessmethode auf die Anlageperformance

Eine empirische Untersuchung für den Fall definierter Risikolimite in der Planungsrechnung anhand des DAX

Autor: Prof. Dr. Michael Pohl

Risikomessmodelle werden als Controllinginstrumente hinsichtlich ihrer Güte oft einseitig unter reinen...

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Risk@Work als Instrument zur Umsetzung der neuen MaRisk BA

welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus den neuen MaRisk vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Mit Risk@Work existiert eine Methode, die viele Schwächen der herkömmlichen Kapitalmarkttheorie...

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Investmentfonds-Studie

Anforderungen des Finanzvertriebes an Asset Manager für den Vertrieb von Investmentfonds

Investmentfonds-Studie: Die Unternehmensberatung MC4MS führte im Januar/Februar 2009 gemeinsam mit dem...

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Banksteuerung in der Balance

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Ein maßgeschneiderter Finanzanzug: Den fertigt Dr. Stefan Zeranski für die Kölner Bank eG....

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Asset management for financial institutions

What consequences and opportunities for improvement result arise for the risk management against the background of the investment results of 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

If the capital market theory in form of the Capital Asset Pricing Model (CAPM), and the Value-at-Risk (VaR)...

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Asset Management für Kreditinstitute

Welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus den MaRisk vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Würden die Kapitalmarkttheorie in ihrer Ausprägungsform des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und...

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Bankrecht (BankR)

KreditwesenG, SolvabilitätsVO, PfandbriefG, WertpapierhandelsG, BörseG, Wertpapiererwerbs- und ÜbernahmeG,InvestmentG, ScheckG, WechselG, AGB-Banken/Sparkassen

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Kreditderivate

Gestaltungsmöglichkeiten, bankenaufsichtsrechtliche Behandlung und der Handel mittelständischer Kreditrisiken

Autor: Maren Sievers

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