Stresstesting in Banken

Stresstesting in Banken

Erwerben Sie fundiertes mathematisches Know-How zur Erfüllung verschärfter Anforderungen der Bankenaufsicht!

• Fundiertes mathematisches Know-How zur Erfüllung verschärfter Anforderungen der Bankenaufsicht!
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Stress-Testing
• Stresstests im Risikomanagementprozess
• Risikotragfähigkeit, Abgrenzung VaR, Asset Allocation
• Stresstests für das Kreditrisiko
• PD, LGD, CCF, Migrationen
• Stresstests für das Liquiditätsrisiko
• Extremwerttheorie und LaR, Stresstests im LAB und LVaR
• Stresstests für das Marktpreisrisiko
• Kreditrisiko-Stresstests - Anforderungen, Methoden und praktische Umsetzung
• MaRisk-Novelle, Kreditportfoliomodelle

Mit diesem Seminar wenden wir uns an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen

• Risikomanagement
• Finanz- und Rechnungswesen
• Risikocontrolling
• Interne Revision
• Konzernsteuerung
• Gesamtbanksteuerung und Reporting
• Kreditrisikoüberwachung
• Aufsicht
• von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditinstituten sowie sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten.

Angesprochen sind außerdem Verbandsreferenten, Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater sowie DV-Anbieter.

Referenten:

Stephan Bellarz ist Abteilungsleiter in der Revision der DZ BANK AG, Frankfurt/M. und für das Prü­fungsgebiet Bank- und Risikosteuerung zu­ständig. Nach seinem Studium hat er als Consultant ein US-Unternehmen bei der Umsetzung quantita­tiver Investmentstrategien und Performanceanalysen beraten. Anschließend baute er das Marktrisikocon­trolling in der Nassauischen Sparkasse auf. In der Dresdner Bank leitete er die Bereiche ALM-Risikocon­trolling und Kapitalanalyse.

Dr. Lutz Hahnenstein leitet seit 2009 die Abteilung Kreditrisiko­Controlling bei der WGZ Bank AG in Düs­seldorf. Nach seiner Promotion war er als Risikocontroller bei der IKB Deutsche Industriebank AG zuständig für die Themen Kreditportfoliomodelle und Risikotragfähigkeit. In den letzten 4 Jahren war dort als Basel II-Projektleiter sowie Teamleiter "Kapi­talcontrolling & Kreditkalkulation" tätig

Dr. Kai-Oliver Klauck ist Diplom-Physiker und seit 2001 bei der ifb AG in Köln. Seit nun mehr als 7 Jah­ren berät er verschiedene Banken bei der Umsetzung von Basel II und diversen Aspekten des Risikomanagements. Ein Fokus liegt auf dem Thema Stresstest. Er ist einer der Herausgeber der Monogra­phie Stresstests in Banken – von Basel II bis ICAAP.

Volker Liermann ist Partner der ifb AG in Köln und für die Themen Risikomanagement & Compliance verantwortlich. Volker Liermann ist seit 1997 beim ifb tätig. Während seiner Beratertätigkeit war er in Marktpreis- und Kreditrisiko und Gesamt­banksteuerung Projekte tätig, zusätzlich hat er Basel II Umsetzungsprojekte betreut.

Prof. Dr. Stefan Zeranski ist Professor für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Fi­nanzen, Recht, Steuern der Brunswick Eu­ropean Law School (BELS) an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel. Im Anschluss an das Studium arbeitete er für die Deutsche Bank AG, den Genossenschafts­verband Sachsen und für die SchmidtBank KGaA. Nach seiner Dissertation über Liquidity at Risk arbei­tete er bei der Kölner Bank eG, die er weiterhin im Treasury berät.