Basel III

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Basel III

Definition Basel III

Die neuen Empfehlungen, basierend auf den Richtlinien von Basel II, wurden im September 2010 beschlossen. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Gründe und Auswirkungen sowie die Erfahrungen aus dieser Krise waren Anlass für die Neu- bzw. ergänzenden Formulierungen. Hauptergänzungspunkte von Basel III sind die Forderung an die Banken nach einer Erhöhung der Mindesteigenkapitalanforderungen sowie nach einer Einführung von Kapitalpuffern. Die Basel III-Empfehlungen sollen den Banken die Möglichkeit geben, in Krisenzeiten stabiler und sicherer zu agieren.

Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

DE, Wernigerode

Professor für Finanzmanagement / Finanzdienstleistungen

Publikationen: 58

Veranstaltungen: 27

Aufrufe seit 08/2006: 8311
Aufrufe letzte 30 Tage: 81

Achim Sprengard

DE, Niddatal

Geschäftsführer

GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG

Veranstaltungen: 9

Aufrufe seit 05/2010: 400
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Zunehmende Regulierungsvorschriften für die internationalen Finanzmärkte

Zunehmende Regulierungsvorschriften für die internationalen Finanzmärkte

Die 3. Novelle MaRisk und Stresstesting

Autor: Dipl.-Volksw. Stephan Mayer

Gerade 16 Monate nach der Veröffentlichung der 2. MaRisk-Novelle im August 2009 hat die BaFin im Dezember 2010 bereits die 3. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Die Regelungen, die bis zum 31. Dezember 2011 vollständig umgesetzt werden müssen, stehen...

Pressemitteilung: 2011

Aufrufe letzte 30 Tage: 4

Beitrag: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 6

Liquiditätsrisiken: Noch viel zu tun

Liquiditätsrisiken: Noch viel zu tun

Autor: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Kommentar: 2011

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Beitrag: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 5

Basel I, II, III – We Want It All at Once

Basel I, II, III – We Want It All at Once

Autoren: Violaine Liebhart, Violaine Cousin

Beitrag: 2012

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Meldewesen 2013 – Was kommt auf die Banken zu?

Meldewesen 2013 – Was kommt auf die Banken zu?

Veränderungen der Solvabilitätsmessungen und Konsequenzen für das Meldewesen

Autor: Dipl.-Volksw. Stephan Mayer

Unter dem Motto eines „modernen Meldewesens“ erhebt die Bankenaufsicht weitere tiefgreifende Reformen: die neuen Eigenkapitalanforderungen aus der CRD III sollen am liebsten heute statt morgen in den Banken umgesetzt sein, das EU-Kommissionspapier zu...

Pressemitteilung: 2011

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Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten

Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten

Band 1, Band 2

Autor: MBA Joachim Fröhlich

Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche Bank, ifb group, KBC Asset Management, Metzler Asset Management, TriSolutions, Union Investment, Universal Investment. Das Buch enthält am Ende eines...

Buch: 2011

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Praxishandbuch Rating und Finanzierung

Praxishandbuch Rating und Finanzierung

Basel III: Strategien für den Mittelstand

Autoren: Werner Gleißner, Dr. Karsten Füser

Buch: 2012

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€ 49,80

Erweiterte Anforderungen an die externe Risikoberichterstattung von Kreditinstituten (Teil 2)

Erweiterte Anforderungen an die externe Risikoberichterstattung von Kreditinstituten (Teil 2)

Initiativen im Bereich des Aufsichtsrechts

Autor: Dipl.-Kfm. Dieter Weber

Erweiterte Anforderungen an die externe Risikoberichterstattung von Kreditinstituten (Teil 2) Initiativen im Bereich des Aufsichtsrechts Dipl.-Kfm. Dieter Weber Nachdem im ersten Teil des Beitrags die bilanzrechtlichen Anforderungen an die...

Beitrag: 2011

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Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement

Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...

Vortrag: 2011

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Prüfung von Liquiditätsrisiken

Prüfung von Liquiditätsrisiken, Seminar

19.04.2016, Frankfurt am Main

Referent: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Liquiditätsrisiken sind seit der Finanzkrise aufsichtlich und wirtschaftlich eines der wesentlichsten Interessengebiete. Die MaRisk greifen Liquiditätsrisiken als eine der wesentlichen Risikokategorien auf. Mit den Novellen der MaRisk wurden die Anforderungen erheblich erweitert, was sich auch auf aufsichtliche Prüfungen...

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201619April

Göttingen - 1 Tag

€ 430,--

Prüfung der Compliance-Funktion

Prüfung der Compliance-Funktion, Seminar

18.04.2016, Göttingen

Referent: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Neue Veranstaltung. Rückfragen bitte direkt an den Veranstalter DIIR richten. www.diir.de

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201618April

Göttingen - 1 Tag

1x1 des Bankenaufsichtsrechts

1x1 des Bankenaufsichtsrechts, Seminar

Nächster Termin: 24.02.2016, Frankfurt/M. Alle Termine

Referenten: Dr. Markus Rose, Ronny Rehbein, Wolfgang Greiner

1) Sie erhalten einen kompakten und Überblick über die wichtigsten bankaufsichtsrechtliche Regelungen. 2) Sie sind nach dem Seminar auf dem top-aktuellen Stand bzgl. der derzeitigen Neuerungen wie Basel III/CRD IV, EMIR und der MaRisk-Novelle. 3) Sie lernen vor Kunden und Kollegen in aufsichtsrechtlichen Fragen kompetent aufzutreten und fachlich...

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201624Februar

Frankfurt/M.

€ 2.595,--

Bankanalyse

Bankanalyse, Seminar

27.06.2016, Frankfurt

Referenten: Jan Marxfeld, Bernd Volk

Seit Ausbruch der Bankenkrise wurden weitreichende regulatorische und handelsrechtliche Änderungen eingeführt. Dies hat, neben der Geschäftsentwicklung der Institute, Auswirkungen auf die Bonität und damit auf die Analyse von Bilanz und Bonität. #### In diesem Lehrgang lernen Sie anhand von theoretischen Grundlagen und praktischen Beispielen,...

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201627Juni

Frankfurt

€ 1.350,--

Operationelle Risiken in der Prüfungspraxis

Operationelle Risiken in der Prüfungspraxis, Seminar

26.02.2016, Frankfurt am Main

Referent: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Operationelle Risiken sind als Risiken von Verlusten, die in Folge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder in Folge externer Ereignisse eintreten definiert. Damit waren sie schon immer wichtige Bestandteile von Prüfungsaktivitäten der Internen Revision. Wegen ihrer hohen...

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201626Februar

Frankfurt am Main - 1 Tag

€ 430,--

Überblick Bankenaufsichtlicher Anforderungen gem. CRD IV-Paket / Basel III. Solvabilitätsverordnung (SolvV) und aktuelle Entwicklungen

Überblick Bankenaufsichtlicher Anforderungen gem. CRD IV-Paket / Basel III. Solvabilitätsverordnung (SolvV) und aktuelle Entwicklungen, Seminar

24.02.2016, Göttingen

Referent: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Das CRD IV-Paket wird ab 2014 als neues zentrales bankenaufsichtliches Regelungpaket umzusetzen sein. Es besteht aus der Capital Requirements Directive IV (CRD IV), die im Rahmen des KWG und der SolvV umgesetzt wird, sowie der Capital Requirements Regulation I (CRR I), die unmittelbar in allen EU-Ländern anzuwenden sein wird. Durch das...

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201624Februar

Göttingen - 2 Tage

€ 760,--

BELS-Hochschultagung

BELS-Hochschultagung, Kongress / Tagung

BELS-Hochschultagung zum Thema „Basel III, Finanzkrise, Staatsschulden: neue Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren für die Unternehmensführung“, 24.04.2013 in Wolfenbüttel

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