Liquiditätsrisikomanagement

Zur internen Bewertung und Steuerung sowie zur aufsichtlichen Überwachung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos müssen die Institute die Kennziffern LCR und NSFR sowie den Überwachungs-Parameter AMM implementieren und melden sowie die LCR offenlegen.
Am 27. Juni 2022 hat die BaFin ein Rundschreiben zur Konsultation gestellt, welches das bisher geltende Rundschreiben BA 12/2021 zur DV ersetzen soll. In der neuen Version sind vor allem die Wesentlichkeitskriterien für die jährliche Meldung angepasst. Im Rundschreiben werden die in Artikel 23 genannten Kategorien von Produkten und Dienstleistungen näher bestimmt und die dazugehörenden Liquiditätsabflüsse festgelegt. Die neuen Kriterien stellen sicher, dass nur die Institute eine Meldung einreichen, für die die jeweiligen Produktkategorien tatsächlich materiell sind.
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Im Online-Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis, welche aktuellen und neuen regulatorischen Anforderungen, Erleichterungen und Nebenbedingungen Sie beachten sollten und wie diese umzusetzen, zu interpretieren und zu melden sind. Dabei lernen Sie, anhand von praktischen Anwendungsbeispielen, wie Sie Liquiditätsrisiken und -kosten aufsichtskonform messen, steuern und optimieren, um die Rentabilitätssituation Ihres Hauses zu verbessern.

Themen

- LCR, NSFR, CRR II, AMM, SREP, ILAAP:
Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
- Konkretisierung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse/
stabiler Refinanzierungsanforderungen:
Neues BaFin-Rundschreiben zu Art. 23 der DV
- Vorschläge zur Behandlung von Kryptoassets
- Aktuelle aufsichtliche Erleichterungen für kleinere Institute
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit