Risk Assessment Verfahren

Die in der Wissenschaft für das Risk Assessment[1] zur Verfügung stehenden und anerkannten Verfahren beruhen auf Erkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie (Probabilistic Risk Assessment)[2] und der induktiven Statistik, zusammenfassend als Stochastik bezeichnet. Hier liefern statistische Daten über eingetretene Ereignisse Anhaltspunkte, in frequentistischer Interpretation sogar die einzigen akzeptablen Anhaltspunkte, für die Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse. Risiko ist jedoch ein komplexes Phänomen, dessen Modelle nicht immer allein mit objektiv nachvollziehbaren Daten gefüttert werden können. Expertenschätzungen sind immer dann notwendig und sinnvoll, wenn es z. B. aufgrund[BH1]  zu hoher Kosten, technischer Schwierigkeiten, der Einzigartigkeit der einzuschätzenden Situation (z. B. im Rahmen eines „New Product Approval Process“) oder von natürlichen Gegebenheiten unmöglich ist, ausreichende Beobachtungen zu machen und nur eine unzureichende Datenhistorie für statistische Auswertungen existiert. Dies ist insbesondere der Fall im Bereich der operationellen Risiken. Daher sind Expertenschätzungen ein unabdingbarer Bestandteil eines ernst zu nehmenden Risikomanagement operationeller Risiken[3]. Verfahren des Risk Assessments, die auf Expertenschätzungen beruhen, sind jedoch wenig geeignet für die Entscheidungsunterstützung, wenn die Ergebnisse subjektiv verzerrt sind und nicht mit wissenschaftlich fundierten Verfahren erzeugt wurden. Um eine gewisse Objektivierbarkeit herzustellen müssen wissenschaftliche Verfahren und Analysetechniken implementiert und angewendet werden. Insbesondere finden in jüngster Zeit Erkenntnisse aus der Psychologie unter dem Begriff „Behavioral Finance“ Eingang in das Risikomanagement. Eine Forschungsrichtung des Behavioral Finance beschäftigt sich damit, welchen Verzerrungen Experten bei der Wahrnehmung von Risiken unterliegen, um so das tatsächliche Entscheidungsverhalten von Experten besser erklären zu können und diese Erkenntnisse zu nutzen, um die Güte dieser Schätzungen zu verbessern. Wichtig für das Risk Assessment sind hier die Arbeiten von Kahneman und Tversky, die mit ihrer Prospect Theorie die These vertreten, dass häufig auftretende Wahrnehmungsverzerrungen (Bias) durch psychische Faktoren ausgelöst werden und das Verhalten unter Unsicherheit beeinflussen.[4] Die in den achtziger Jahren von den Wissenschaftlern durchgeführten Experimente zeigen, dass Experten bei der Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten mentalen Prozessen unterliegen (sog. Heurismen oder Heuristiken), die zu signifikanten Verzerrungen bei der Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten und Risiken führen. Für die Konzeption von Risk Assessment Verfahren sind die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen zur Risikowahrnehmung kritisch, um einer verzerrten Risikoeinschätzung durch entsprechende Methoden entgegenwirken zu können und Fehlerursachen zu eliminieren. Bei sorgfältiger und sachgerechter Anwendung der in diesem Beitrag beschriebenen Methoden können Expertenschätzungen als ein weiterer Typ wissenschaftlicher Daten angesehen und für eine Risikoquantifizierung herangezogen werden. Um dies zu erreichen, muss der dazu notwendige Risk Assessment Prozess bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die im Folgenden beschrieben werden.