Marktpreisrisiko

Definition Marktpreisrisiko

Experten für Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Autor, Referent, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

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Unternehmen für Marktpreisrisiko

Kölner Bank eG, Sonstiges

DE-50672 Köln

 

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WGZ-Bank eG, Beratung

DE-40227 Düsseldorf

 

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Publikationen - Marktpreisrisiko

Liquiditätsrisiko und Liquiditätskosten unter Berücksichtigung des aktuellen MaRisk-Entwurfs, Beitrag - 2009

Beitrag in der BankenTimes Spezial BANKSTEUERUNG/CONTROLLING

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Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise, Beitrag - 2009

Kurzbeitrag: Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise. Die Finanzkrise machte das Messen und Steuern der kurzfristigen Liquidität überlebensnotwendig. Einen neuen Ansatz bietet das Konzept des Liquidity-at-Risk. Die Theorie und die Praxis.

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Kurzfristige Liquiditätssteuerung unter Berücksichtigung bankenaufsichtlicher Neuregelungen, Vortrag - 2009

Vortrag auf Seminar von Finanz Colloquium Heidelberg am 28.04.2009 in Köln

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Risikomanagement in Banken - So kann es nicht weitergehen, Interview - 2009

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Die Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften nach HGB, IFRS und US-GAAP, Buch - 2009

"In Banken und Sparkassen ist der Value at Risk als Risikomessmethode weit verbreitet und etabliert. Nahe liegend ist daher der Versuch, diese Methodik auch zur Steuerung der finanziellen Risiken in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen einzusetzen. Die...

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Liquiditäts- versus Zinsänderungsrisiken - Zur Vermeidung von Fehlsteuerungsimpulsen, Vortrag - 2008

Vortrag auf der 2. Treasury Fachtagung von Finanz Colloquium Heidelberg

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Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten, Beitrag - 2008

in: Handbuch Ökonomisches Kapital; herausgegeben von: Axel Becker, Volker Gehrmann, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

Liquidität ist conditio sine qua non für die Existenz von Instituten und deren Erfolgsstreben. Banken gehen im Rahmen ihrer Transformationsfunktion Liquiditätsrisiken ein, um Erträge zu erwirtschaften. Die Zahlungsbereitschaft einer Bank kann nur...

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Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten, Vortrag - 2008

Vortrag auf der EUROFORUM-Konferenz Ökonomisches Kapital

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Risikoquantifizierung durch das Konzept des Value at Risk, Buch - 2007

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Bankenaufsichtliche Überwachung des Liquiditätsrisikomanagements im Licht der neuen MaRisk, Vortrag - 2009

Vortrag am 3.11.2009 in Frankfurt/Main auf dem Seminar „Verschärfte Überwachung von Liquiditätsrisiken“ von Finanz Colloquium Heidelberg

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