Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Autor, Referent, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

• 77 Publikationen
• 34 Veranstaltungen
• 124 Aufrufe 30 Tage

• 1 Autor
• 10 Aufrufe 30 Tage

Vortrag auf der EUROFORUM-Konferenz Ökonomisches Kapital

• 1 Autor
• 7 Aufrufe 30 Tage

• 1 Autor
• 5 Aufrufe 30 Tage
• € 14,50

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

• 1 Autor
• 2 Aufrufe 30 Tage

IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken

• 1 Autor
• 8 Aufrufe 30 Tage

"In Banken und Sparkassen ist der Value at Risk als Risikomessmethode weit verbreitet und etabliert. Nahe liegend ist daher der Versuch, diese Methodik auch zur Steuerung der finanziellen Risiken in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen einzusetzen. Die...

• 2 Autoren
• 5 Aufrufe 30 Tage
• € 49,90

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...

• 1 Autor
• 30 Aufrufe 30 Tage

Konzept zur Messung von Risiken und Vortrag

• 1 Autor
• 3 Aufrufe 30 Tage
• € 12,99

Vortrag auf Seminaren von Portfolio Institutionell Fachforum 2009

• 1 Autor
• 10 Aufrufe 30 Tage

Vortrag am 3.11.2009 in Frankfurt/Main auf dem Seminar „Verschärfte Überwachung von Liquiditätsrisiken“ von Finanz Colloquium Heidelberg

• 1 Autor
• 20 Aufrufe 30 Tage