Marktpreisrisiko

Definition Marktpreisrisiko

Experten für Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Autor, Referent, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

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Unternehmen für Marktpreisrisiko

WGZ-Bank eG, Beratung

DE-40227 Düsseldorf

 

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Kölner Bank eG, Sonstiges

DE-50672 Köln

 

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Publikationen - Marktpreisrisiko

Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement, Vortrag - 2011

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...

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Liquiditätsrisiko und Liquiditätskosten unter Berücksichtigung des aktuellen MaRisk-Entwurfs, Beitrag - 2009

Beitrag in der BankenTimes Spezial BANKSTEUERUNG/CONTROLLING

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Kurzfristige Liquiditätssteuerung unter Berücksichtigung bankenaufsichtlicher Neuregelungen, Vortrag - 2009

Vortrag auf Seminar von Finanz Colloquium Heidelberg am 28.04.2009 in Köln

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Implikationen auf die Weiterentwicklung des Marktrisikocontrollings, Beitrag - 2010

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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Beitrag - 2011

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

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Die Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften nach HGB, IFRS und US-GAAP, Buch - 2009

"In Banken und Sparkassen ist der Value at Risk als Risikomessmethode weit verbreitet und etabliert. Nahe liegend ist daher der Versuch, diese Methodik auch zur Steuerung der finanziellen Risiken in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen einzusetzen. Die...

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Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Buch - 2009

Ein empirischer Vergleich

In den letzten Jahren haben Unternehmen Milliardenverluste an den Finanzmärkten erlitten. In vielen Fällen wurden die Risiken der zunehmend komplexer aufgebauten Finanzinstrumente nur unzureichend vom jeweiligen Management überwacht. Dabei stand die...

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Liquiditäts- versus Zinsänderungsrisiken - Zur Vermeidung von Fehlsteuerungsimpulsen, Vortrag - 2008

Vortrag auf der 2. Treasury Fachtagung von Finanz Colloquium Heidelberg

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Stresstesting in Banken aus regulatorischer Sicht, Vortrag - 2010

IIR Österreich Seminar Stresstesting

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Risikomanagement in Banken - So kann es nicht weitergehen, Interview - 2009

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