Marktpreisrisiko

Definition Marktpreisrisiko

Experten für Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Autor, Referent, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

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Unternehmen für Marktpreisrisiko

WGZ-Bank eG, Beratung

DE-40227 Düsseldorf

 

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Kölner Bank eG, Sonstiges

DE-50672 Köln

 

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Publikationen - Marktpreisrisiko

Liquiditätsrisikokosten: Anwendung im Ökonomischen Kapital und der Ertragssteuerung, Vortrag - 2009

Vortrag auf SKS Mandantentagung 21.04.2009 Mainz

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Methoden zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Buch - 2009

Ein empirischer Vergleich

In den letzten Jahren haben Unternehmen Milliardenverluste an den Finanzmärkten erlitten. In vielen Fällen wurden die Risiken der zunehmend komplexer aufgebauten Finanzinstrumente nur unzureichend vom jeweiligen Management überwacht. Dabei stand die...

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Stresstesting in Banken aus regulatorischer Sicht, Vortrag - 2010

IIR Österreich Seminar Stresstesting

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Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten, Beitrag - 2008

in: Handbuch Ökonomisches Kapital; herausgegeben von: Axel Becker, Volker Gehrmann, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler

Liquidität ist conditio sine qua non für die Existenz von Instituten und deren Erfolgsstreben. Banken gehen im Rahmen ihrer Transformationsfunktion Liquiditätsrisiken ein, um Erträge zu erwirtschaften. Die Zahlungsbereitschaft einer Bank kann nur...

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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Beitrag - 2011

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

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Theoretische Einführung in die Liquiditätssteuerung, Vortrag - 2009

Vortrag auf Seminar „Liquiditätsmanagement im Zeichen der Finanzkrise“ der Firmen KORDOBA, COPS, Impavidi in Wien

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Mit ruhiger Hand - Informationen für die langfristige Kapitalanlage 14, Newsletter - 2013

Klartext: Das Margen-Wirtschaftswunder Der Rekord, der keiner war Die große Risikoverwirrung Teil 2: Die Risikoalchemisten

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Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten, Buch - 2011

Band 1, Band 2

Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche Bank, ifb group, KBC Asset Management, Metzler Asset Management, TriSolutions, Union Investment, Universal Investment. Das Buch enthält am Ende eines...

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Mit ruhiger Hand - Informationen für die langfristige Kapitalanlage 5, Newsletter - 2012

Thema: Warren Buffet

Klartext: Der Wert der eigenen Meinung Buffets Breitseiten – eine Auswahl von Zitaten Wie investiert Warren Buffet wirklich? Buffets Darlings Berkshire Hathaway – ein Fels in Börsenstürmen?

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Finanzkrise – Implikationen für die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken, Vortrag - 2009

Vortrag auf dem Testing & Finance Forum 2009

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Veranstaltungen - Marktpreisrisiko

Angewandte Finanzmathematik für Risikomanager, Seminar

14.05.2014, Frankfurt am Main

Eine EXCEL-orientierte Darstellung der wesentlichen Methoden/Verfahren im Risikomanagement Tag 1 Konzepte und Verfahren zum Management von Zinsänderungsrisiken Grundlegende Überlegungen zu Zinsänderungsrisiken Duration, Modified Duration, Price-Value-of-a-Basispoint, Convexity auf Basis des Rendite-Konzeptes Ein neues Konzept auf Basis von...

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