Marktpreisrisiko

Definition Marktpreisrisiko

Experten für Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Referent, Autor, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

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Unternehmen für Marktpreisrisiko

WGZ-Bank eG, Beratung

DE-40227 Düsseldorf

 

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Kölner Bank eG, Sonstiges

DE-50672 Köln

 

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Publikationen - Marktpreisrisiko

Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken, Vortrag - 2010

IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken

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Effiziente Risiko- und Liquiditätssteuerung - Methodische Ansätze der Liquiditätsrisikoanalyse und die Suche nach dem richtigen Liqui-spread, Vortrag - 2009

Vortrag auf dem 4. IIR-FACHKONFERENZ FÜR DAS KREDITGESCHÄFT IN ÖSTERREICH am 1.04.2009

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Liquiditätsrisiko und Liquiditätskosten unter Berücksichtigung des aktuellen MaRisk-Entwurfs, Beitrag - 2009

Beitrag in der BankenTimes Spezial BANKSTEUERUNG/CONTROLLING

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Risikomanagement in Banken - So kann es nicht weitergehen, Interview - 2009

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Liquiditätsrisikomanagement: Geschäfte verstehen und steuern, Vortrag - 2009

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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Beitrag - 2011

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

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Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement, Vortrag - 2011

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...

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Foreign Exchange and Disaster Risk Management in Microfinance Institutions, Buch - 2008

ABSTRACT Microfinance Institutions (MFI) have left the role of altruistic instruments for donor-assistance and turned into profitable financial institutions and interesting investment opportunities for international financial investors. However, well-intentioned...

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Veranstaltungen - Marktpreisrisiko

Solvabilität & Eigenkapital, Seminar

Nächster Termin: 22.06.2015, Frankfurt Alle Termine

Mindesteigenkapitalanforderungen, Berechnung der Kapitalkennziffern, institutsindividuelle Kapitalpuffer-Anforderungen und Kapitalplanung - Wer soll da noch den Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Solvabilität und die Eigenmittel behalten? Rund 400 Artikel in der CRR/CRD IV sowie unzählige RTS/ITS liefern die...

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