Home Alle Themen Marktpreisrisiko

Marktpreisrisiko

Definition Marktpreisrisiko

Experten für Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Autor, Referent, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

  • 77 Publikationen
  • 34 Veranstaltungen
  • 124 Aufrufe 30 Tage

Unternehmen für Marktpreisrisiko

WGZ-Bank eG, Beratung

DE-40227 Düsseldorf

 

  • 1 Experte
  • 6 Aufrufe 30 Tage

Kölner Bank eG, Sonstiges

DE-50672 Köln

 

  • 1 Experte
  • 9 Publikationen
  • 316 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Marktpreisrisiko

Implikationen auf die Weiterentwicklung des Marktrisikocontrollings, Beitrag - 2010

  • 1 Autor
  • 10 Aufrufe 30 Tage
Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten, Vortrag - 2008

Vortrag auf der EUROFORUM-Konferenz Ökonomisches Kapital

  • 1 Autor
  • 7 Aufrufe 30 Tage
PDF herunterladen
Bewertung und Darstellung von Risiken bei Finanzinstrumenten, Beitrag - 2012

  • 1 Autor
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 14,50
Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Beitrag - 2011

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken, Vortrag - 2010

IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken

  • 1 Autor
  • 8 Aufrufe 30 Tage
PDF herunterladen
Die Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften nach HGB, IFRS und US-GAAP, Buch - 2009

"In Banken und Sparkassen ist der Value at Risk als Risikomessmethode weit verbreitet und etabliert. Nahe liegend ist daher der Versuch, diese Methodik auch zur Steuerung der finanziellen Risiken in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen einzusetzen. Die...

  • 2 Autoren
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 49,90
Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement, Vortrag - 2011

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...

  • 1 Autor
  • 30 Aufrufe 30 Tage
Value at Risk, Buch - 2008

Konzept zur Messung von Risiken und Vortrag

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 12,99
Risikoanalyse in Banken im Umbruch, Vortrag - 2009

Vortrag auf Seminaren von Portfolio Institutionell Fachforum 2009

  • 1 Autor
  • 10 Aufrufe 30 Tage
PDF herunterladen
Bankenaufsichtliche Überwachung des Liquiditätsrisikomanagements im Licht der neuen MaRisk, Vortrag - 2009

Vortrag am 3.11.2009 in Frankfurt/Main auf dem Seminar „Verschärfte Überwachung von Liquiditätsrisiken“ von Finanz Colloquium Heidelberg

  • 1 Autor
  • 20 Aufrufe 30 Tage
PDF herunterladen
Suche
Spezialisierungen
Fachthemen
Auswahl entfernen
Branchen
Länder
Standort
Land / Stadt
Inhalte

Sind Sie
hochqualifizierter Experte?

Präsentieren Sie Ihr Know-how.
Aufnahme beantragen