Liquiditätsrisikomanagement

SUCHE

–  Nach Themen
+  Nach Branchenkompetenz+  Nach Länderkompetenz+  Nach Land / Stadt –  Inhalte

Liquiditätsrisikomanagement

Definition Liquiditätsrisikomanagement

Was ist Liquidity at Risk?

Liquidity at Risk (LaR) beschreibt die Liquiditätsbelastung einer Unternehmung, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zeitraum nicht überschritten wird. LaR-Kennzahlen ermitteln somit den Nettofinanzierungsbedarf aus den Zahlungsströmen einer Unternehmung für die kurzfristige Liquiditätssteuerung.
Der LaR-Ansatz unterscheidet sich somit vom Cash Flow at Risk-Ansatz, der auf die Schwankung des Innenfinanzierungspotentials einer Unternehmung abstellt.

In Kreditinstituten kann das Liquiditätsrisiko aus den bankindividuellen Zahlungsströmen mit Hilfe einer streng überprüften Extremwertverteilung abgeleitet werden, um auf der Grundlage der Daten aus einem normalen Geschäftsbetrieb bisher noch nicht beobachtete Liquiditätsabflüsse zu schätzen. Die Abbildung der Stressdimension des Liquiditätsrisikos in Banken legt § 11 KWG nahe, der von Banken - über die Zahlungsfähigkeit hinausgehend - die jederzeitige Zahlungsbereitschaft fordert. Bei umsichtiger Anwendung im Liquiditätsmanagement ermöglicht das LaR-Konzept nachhaltige Erträge aus der Fristentransformation durch eine statistisch fundierte Risikoanalyse, die einem strengen Backtesting standhält.

  • Prof. Dr. Stefan Zeranski

Inhalte zum Thema Liquiditätsrisikomanagement

3 Experten

1 Unternehmen

101 Publikationen

49 Veranstaltungen

Prof. Dr. Stefan Zeranski

DE, Wolfenbüttel

Professor

Kölner Bank eG

Publikationen: 117

Veranstaltungen: 42

Aufrufe seit 02/2005: 15673
Aufrufe letzte 30 Tage: 24

Prof. Dr. Michael Pohl

CH, Basel

Professor

Steinbeis-Hochschule Berlin GmbH SHB

Publikationen: 12

Aufrufe seit 07/2008: 1961
Aufrufe letzte 30 Tage: 7

Dr. Robert Fiedler

DE, Zwingenberg

Inhaber

BNP Paribas - Frankfurt Branch

Publikationen: 6

Veranstaltungen: 2

Aufrufe seit 04/2004: 2105
Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Experten: 1

Publikationen: 6

Aufrufe seit 04/2005: 17229
Aufrufe letzte 30 Tage: 3

Swiss Industry Treasuries

Swiss Industry Treasuries

A Case of Underestimated Profit Potential?

Autor: Christine R. Soenning

This book suggests that large cooperations should actively seek to maximize their operational treasury...

Buch: 2007

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

€ 29,80

Stresstesting in Banken aus betriebswirtschaftlicher Sicht

Stresstesting in Banken aus betriebswirtschaftlicher Sicht

IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Vortrag: 2010

Aufrufe letzte 30 Tage: 5

Beitrag: 2010

Aufrufe letzte 30 Tage: 3

Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten

Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten

Band 1, Band 2

Autoren: Prof. Dr. Stefan Zeranski, MBA Joachim Fröhlich

Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche...

Buch: 2011

Aufrufe letzte 30 Tage: 6

Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken

Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken

IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Vortrag: 2010

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Beitrag: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 5

Finanzkrise – Implikationen für die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken

Finanzkrise – Implikationen für die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken

Vortrag auf dem Testing & Finance Forum 2009

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Vortrag: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Aktuelle Chancen und Risiken im Euroraum

Aktuelle Chancen und Risiken im Euroraum

Autor: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Kommentar: 2012

Aufrufe letzte 30 Tage: 4

Das Liquiditätsrisiko in Banken

Das Liquiditätsrisiko in Banken

Ansätze zur Messung und ertragsorientierten Steuerung

Autor: Prof. Dr. Michael Pohl

Buch: 2008

Aufrufe letzte 30 Tage: 7

Liquiditätsmanagement bei Banken: Theoretische Fundierung

Liquiditätsmanagement bei Banken: Theoretische Fundierung

Lexikonbeitrag in KNAPPS Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Schriftleitung Prof. Dr. F. Thießen/ Prof. Dr. U. Walther

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Beitrag: 2007

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement

Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement, Kongress / Tagung

Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement, zweitägige...

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise

Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise, Kongress / Tagung

Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise, zweitägige...

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

5. Liquiditätscontrolling bei Bauablaufstörungen (mit RA Zipfel)

5. Liquiditätscontrolling bei Bauablaufstörungen (mit RA Zipfel), Seminar

Referent: Prof. Dr.-Ing. Thomas Heilfort

Bauablaufstörungen können dramatische Auswirkungen auf die Liquidität eines Bauunternehmens...

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests

Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests, Workshop

Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests, eintägiger Workshop mit...

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Diese Website verwendet Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Thema Datenschutz